Estimación de precios de opciones financieras

Iraheta Navarro, Diana Noemy and Flores Alvarenga, Karla Guadalupe (2016) Estimación de precios de opciones financieras. Diploma thesis, Universidad de El Salvador.

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Abstract

Matemática financiera no es solamente la predicción del precio de una acción. Uno de los asuntos que trata es de averiguar el precio de las opciones y derivados. Una opción es el hecho de vender o comprar algo en un futuro a un precio previamente pactado y donde un derivado es un producto financiero cuyo valor se basa en el precio de otro activo. Para iniciar la investigación se describirá el Modelo Binomial de precios de activos de un paso y algunos conceptos y nociones básicas en Matemática financiera. También trataremos el Principio de No-Arbitraje que es una suposición más fundamental acerca del mercado, rara vez existen oportunidades de arbitraje en la práctica, y cuando lo hacen, las ganancias son típicamente extremadamente pequeñas en comparación con el volumen de las transacciones, haciéndolas más allá del alcance de los pequeños inversores. Las opciones por sí mismas no llegan a un valor por su propia trayectoria, sino por la subida y bajada de su bien subyacente. Unos ejemplos de bienes subyacentes pueden ser índices, acciones, productos agrícolas, etc. Por ende, es lógico procurar las razones por la cual tiene ventajas significantes las opciones financieras. También es de mucha utilidad combinar cantidades y tipos de opciones para tener mayor utilidad.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Matemática financiera ; Procesos estocásticos ; Ecuaciones diferenciales ; Matemática
Subjects: 500 Ciencias naturales y matemáticas > 510 Matemáticas
Divisions: Facultad de Ciencias Naturales y Matemática > Licenciatura en Matemática
Depositing User: Jaime Salinas
Date Deposited: 14 Dec 2016 21:17
Last Modified: 14 Dec 2016 21:17
URI: http://ri.ues.edu.sv/id/eprint/12546

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