Metodología para el cálculo de betas en empresas de El Salvador

Castillo Carranza, Evelin Yanett and Sanchez Quinteros, Marvin Omar (2020) Metodología para el cálculo de betas en empresas de El Salvador. Master thesis, Universidad de El Salvador.

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Abstract

El CAPM postula que, bajo determinadas condiciones, el rendimiento esperado de una acción está linealmente relacionado con la covarianza entre el rendimiento del activo y el rendimiento de la cartera de mercado (coeficiente beta). Estas condiciones son: los inversores tienen expectativas homogéneas, sus carteras son eficientes en términos de la media y la varianza, no existen fricciones en el mercado, y se puede prestar y tomar prestado a la tasa de interés libre de riesgo.

Item Type: Thesis (Master)
Uncontrolled Keywords: Riesgo ; Beta ; Empresa ; Activo ; Mercado ; Cálculo
Subjects: 600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 650 Administración y servicios auxiliares > 658 Administración de empresas
Divisions: Facultad Multidisciplinaria de Occidente > Maestría en Administración Financiera
Depositing User: Evelyn Yanett Castillo Carranza
Date Deposited: 06 Apr 2021 17:00
Last Modified: 06 Apr 2021 17:00
URI: https://ri.ues.edu.sv/id/eprint/23333

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